EBA: Συνεχείς ανάγκες κεφαλαίων λόγω νέων κανόνων

Σε δέκα χρόνια οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες της ΕΕ θα είναι σχεδόν διπλάσιες απ’ ότι σήμερα και θα χρειαστούν συνολικά κεφάλαια €39 δισ. για να συμμορφωθούν με τις πρόνοιες των τελικών μεταρρυθμίσεων της Βασιλείας III, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε χθες δύο εκθέσεις, οι οποίες μετρούν τον αντίκτυπο της εφαρμογής των τελικών μεταρρυθμίσεων της Βασιλείας III και παρακολουθούν την τρέχουσα εφαρμογή των μέτρων ρευστότητας στην ΕΕ.

Η EBA εκτιμά ότι οι μεταρρυθμίσεις της Βασιλείας ΙΙΙ, μόλις εφαρμοστούν πλήρως το 2027, θα καθορίσουν μια μέση αύξηση κατά 19,1% του ελάχιστου απαιτούμενου δείκτη κεφαλαίου Tier 1 των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να συμμορφωθούν με το νέο πλαίσιο, οι τράπεζες της ΕΕ θα χρειαστούν πρόσθετα συνολικά κεφάλαια ύψους €39,0 δισ. εκ των οποίων €24,2 δισ. αφορούν κεφάλαια κατηγορίας 1.

Ρευστότητα

Αναφορικά με το δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) των τραπεζών της ΕΕ, ο οποίος εφαρμόστηκε πλήρως τον Ιανουάριο του 2018, διαμορφώθηκε σε περίπου 146% κατά μέσο όρο τον Ιούνιο του 2018, σημαντικά πάνω από το ελάχιστο όριο του 100%. Ωστόσο, ορισμένα μεμονωμένα ιδρύματα ανέφεραν ελλείψεις στο συνολικό δείκτη.

Η εξαμηνιαία επικαιροποίηση της έκθεσης EBA σχετικά με τα μέτρα ρευστότητας δείχνει ότι οι τράπεζες της ΕΕ συνέχισαν να βελτιώνουν τη συμμόρφωση τους με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας.

Η πλειοψηφία των χωρών έχει επίπεδα δείκτη κάλυψης ρευστότητας μεταξύ 100% και 200%. Παρόλα αυτά, ορισμένες χώρες, όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Σλοβενία, εμφανίζουν μέσες τιμές πάνω από 300%. Η Κύπρος, η Λετονία και η Λιθουανία παρουσιάζουν δείκτες άνω του 200%, ενώ η Ελλάδα κάτω από το 100%.

Η σύνθεση των ρευστών στοιχείων ενεργητικού αντικατοπτρίζει τις διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Κατά μέσο όρο, οι τράπεζες στη Λιθουανία, τη Λετονία και την Εσθονία έχουν μεγαλύτερο ποσοστό ταμειακών διαθεσίμων και αποθεματικών κεντρικής τράπεζας έναντι του συνολικού αποθέματος ρευστότητας (περίπου 92%), ενώ οι τράπεζες στην Κύπρο, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο τίτλων πρώτης βαθμίδας περίπου 85%). Τα καλυμμένα ομόλογα συμβάλλουν σημαντικά στο προσωρινό ταμείο ρευστότητας μόνο για τις τράπεζες στη Δανία (39% έναντι του συνολικού αποθέματος ρευστότητας).

Κατά μέσο όρο, οι ταμειακές εκροές (μετά το βάρος) αντιπροσωπεύουν περίπου το 17,7% του συνολικού ενεργητικού.

Τα αποτελέσματα ανά χώρα δείχνουν ανομοιογένεια στη σύνθεση των εισροών, με 17 χώρες να παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό χρηματοοικονομικών εισροών από πελάτες και 9 χώρες να εμφανίζουν υψηλότερο ποσοστό άλλων εισροών. Οι τράπεζες στη Μάλτα παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό εισροών χρηματοοικονομικών πελατών (89,9% των συνολικών εισροών), ενώ οι τράπεζες στη Δανία (58%) και στην Κύπρο (49%) έχουν τα υψηλότερα ποσοστά άλλων εισροών.